Interim Report 2015

Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 簡明綜合財務報表附註 FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2015 截至二零一五年六月三十日止六個月 55 舜宇光學科技（集團）有限公司 2015 中期報告 15.DER I VAT I V E F I NANC I A L ASS E T S AND LIABILITIES/FINANCIAL ASSETS DES I GNATED AS AT FA I R VALUE T H R O U G H P R O F I T O R L O S S (Continued) Note 1: Major items of the foreign currency forward contracts are as follows: As at 30 June 2015: Derivative financial instruments Foreign exchange forward contracts Underlying currency Sell USD and buy RMB Total notional amount USD40,000,000 Weighted average forward  exchange rate USD:RMB at 1:6.17 Maturity date From July 2015 to March 2016 Fair value of derivative financial assets RMB5,021,000 Derivative financial instruments Foreign exchange forward contracts Underlying currency Sell RMB and buy USD Total notional amount USD45,000,000 Weighted average forward exchange rate USD:RMB at 1:6.14 Maturity date From July 2015 to March 2016 Fair value of derivative financial liabilities RMB3,590,000 Note 2: Major items of the foreign currency option contracts are as follows: As at 30 June 2015: Derivative financial instruments Foreign exchange option contracts Position Long position Underlying currency USD:RMB Total notional amount USD330,000,000 Strike price USD:RMB from 1:6.6 to 1:6.8 Maturity date From September 2015 to January 2017 Fair value of derivative financial assets RMB3,361,000 Derivative financial instruments Foreign exchange option contracts Position Short position Underlying currency USD:RMB Total notional amount USD330,000,000 Strike price USD:RMB from 1:6.6 to 1:6.8 Maturity date From September 2015 to January 2017 Fair value of derivative financial liabilities RMB6,623,000 15. 衍生金融資產及負債╱按 公允值計入損益的金融資產 （續） 附註 1 ： 主要的遠期外匯合約如下： 於二零一五年六月三十日： 衍生金融工具 遠期外匯合約 相關貨幣 賣出美元及買入人民幣 名義總金額 40,000,000 美元 加權平均遠期匯率 美元兌人民幣： 1:6.17 到期日 由二零一五年七月起至 二零一六年三月止期間 衍生金融資產的公允值 人民幣 5,021,000 元 衍生金融工具 遠期外匯合約 相關貨幣 賣出人民幣及買入美元 名義總金額 45,000,000 美元 加權平均遠期匯率 美元兌人民幣： 1:6.14 到期日 由二零一五年七月起至 二零一六年三月止期間 衍生金融負債的公允值 人民幣 3,590,000 元 附註 2 ： 主要的外匯期權合約如下： 於二零一五年六月三十日： 衍生金融工具 外匯期權合約 倉位 好倉 相關貨幣 美元兌人民幣 名義總金額 330,000,000 美元 行使價 美元兌人民幣： 1:6.6 至 1:6.8 到期日 二零一五年九月至 二零一七年一月 衍生金融資產的公允值 人民幣 3,361,000 元 衍生金融工具 外匯期權合約 倉位 淡倉 相關貨幣 美元兌人民幣 名義總金額 330,000,000 美元 行使價 美元兌人民幣： 1:6.6 至 1:6.8 到期日 二零一五年九月至 二零一七年一月 衍生金融負債的公允值 人民幣 6,623,000 元